شاید مشکل از همین باشه. اول یکبار Cache , Cookie هارو با CCleaner کلین کن ؛ دوباره به یاهو مسنجر برو به این قسمت :
Yahoo messenger -> messenger menu -> preferences -> Connections
در سمت راست ببین گزینه ی No Pro\xy فعال باشه.. یعنی گزینه ی اول باید باشه به نظرم.
بعد داخل تنظیمات IE هم نگاه کن که تیک Using pro\xy server زده نشده باشه..
موفق باشی.